Hola Asier,

No comentas qué versión tienes pero básicamente para insertar sonido en Powerpoint:

-Abre el archivo dónde quieres insertarla.
-Busca en el menú superior la opción de "Insertar". Aquí según la versión o bien:
-Al pulsar sobre el menú "Insertar" verás una lista desplegable dónde aparecerá la opción "Sonido"
-Si es una versión más reciente en la pestaña superior localiza la pestaña "Insertar" y debajo también la opción "Sonido"

-En ambos casos se abrirá el explorador de archivos para que añadas el sonido que quieras en el documento.

Por tanto debes tener el sonido elegido ya guardado previamente en tu ordenador.

Saludos!