Hola!

Sería bueno, para darte una información más detallada, saber que versión de Sistema operativo usas.

Pero básicamente para acceder a las opciones de configuración del Salvapantallas tienes que ponerte en el Escritorio y pulsar el botón derecho del ratón para que se despliegue el menú de opciones.
Entre estas debería estar una relativa al protector de pantalla.
También puedes acceder desde el Panel de Control>Pantalla, a la misma ventana.

Ya dentro de la ventana del protector verás que puedes configurar qué tipo de protector quieres, seleccionando por ejemplo el que te hayas descargado e instalado y el tiempo que quieres de espera hasta que se active.

Saludos!